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ファイナンスの数理入門

書籍情報
シリーズ名経済社会の数理科学 【5】巻
ISBN978-4-320-01719-1
判型A5 
ページ数200ページ
発行年月2003年01月
本体価格2,400円
ファイナンスの数理入門 書影
ファイナンスの数理入門

大学経済学部の学生を主対象にした「数理ファイナンスの教科書」。半期制の講義体系にマッチさせるように第I部では「離散モデル」を第II部では「伊藤の公式」,「Black-Scholesモデル」などの「連続モデル」をコンパクトにまとめあげた。

目次

第I部 有限離散モデル
第1章 証券と取引戦略

第2章 証券市場の無裁定条件

第3章 市場の完備性と無リスク債権

第4章 金融派生商品の価格評価

第5章 有限多期間モデル

第6章 2項過程による証券市場モデル

第I部の付録

第II部 連続時間モデル
第7章 正規分布の基本性質

第8章 Brown運動の基本性質

第9章 Brown運動による確率積分

第10章 伊藤の公式

第11章 Black-Scholesの微分方程式

第12章 Black-Scholesの公式

第II部の付録

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